Эксперты: вторая волна кризиса больно ударит по национальным банкам

В комментариях экспертов все чаще звучат слова "финансовая катастрофа", "мировая рецессия", "коллапс". В банкротстве проблемных европейских стран и выходе их из еврозоны никто не сомневается. Говорится о вероятном банкротстве крупнейших французских банков, которое может стать серьезным потрясением для мировых рынков и спровоцировать очередной глобальный кризис. Как отразится развитие событий в Европе на российской банковской системе, насколько устойчивы российские банки в текущей ситуации, "РБГ" рассказал заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов агентства "Эксперт РА" Михаил Доронкин. В частности, он сказал:

"Среди российских банков могут пострадать в первую очередь кредитные институты со значительным объемом ценных бумаг на балансе. По последним оценкам "Эксперта РА", примерно у 20% банков из списка 200 крупнейших объем портфеля ценных бумаг превышает 30% активов. Вместе с тем доля акций в большинстве крупнейших банков пока не превышает 20% активов. Ухудшение платежеспособности европейских банков может выразиться в массовом закрытии кредитных линий на межбанковском рынке. В первую очередь это затронет так называемые беззалоговые кредиты. При этом так называемый "кризис доверия" способен в короткие сроки перекинуться и на российский рынок (узнав о закрытии лимитов на отдельные российские банки со стороны европейцев, тоже самое могут сделать их российские коллеги). В зоне особого риска - банки с высокой зависимостью от межбанковского кредитования и в первую очередь со значительными открытыми лимитами со стороны европейских банков.

Ключевая проблема российских банков - высокая концентрация активов и пассивов. По данным ЦБ, отношение крупных кредитных рисков к чистым активам банковского сектора стабильно превышает 20%, приближаясь к 30%. Даже у отдельных банков из ТОП-30 по активам данное соотношение превышает 40%, а у мелких и средних банков может доходить до 60-80%. Причем в кризис ситуация с концентрацией активов усугубилась: часть банков отказывалась от рыночного кредитования в пользу работы с компаниями акционеров.

На наш взгляд, реализация второй волны кризиса достаточно больно ударит как по российской экономике в целом, так и по национальным банкам - в частности. Если обвал фондовых рынков будет сочетаться с падением цены на нефть, это приведет к ухудшению платежного баланса, оттоку капитала из страны, замедлению экономического роста. Однако последствия для банковского сектора будут не столь драматичными, как в 2008-ом. Во-первых, в кризис российские банки пересмотрели "комфортный" для себя запас ликвидных средств и сегодня банковский сектор перегружен "лишними деньгами". Во-вторых, благодаря ужесточению требований к заемщикам банки сумели сформировать достаточно качественный новый портфель кредитов. В-третьих, в кризис существенно снизилась зависимость (как банков, так и реального сектора) от фондирования из-за рубежа".